Индекс денежного потока (money flow index)

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:

128 Money Flow Index — MFI (Индекс Денежных Потоков)

Введение:

Индекс денежных потоков — Money Flow Index (MFI) является индикатором скорости движения цены и схож с индексом относительной силы (RSI) и по смыслу и по расчетам, с той только разницей, что в MFI учитывается объем (на forex – это тиковый объем). Тем не менее, как полагают многие, MFI — более устойчивый индикатор, поэтому он является хорошим показателей для измерения силы потоков денежных средств, которые вкладываются в определенный актив (например, ценную бумагу или валюту) или выводятся из нее.
Он сравнивает «положительные денежные потоки» и «отрицательные денежные потоки», получая показатель, который при сравнении с ценой дает возможность определить силу тренда. Как и RSI, индикатор MFI может принимать значения от 0 до 100 и обычно рассчитывается с использованием 14 свечей.

Формула Money Flow Index:

На первом этапе рассчитывается типичная цена:
При расчете индекса используется Типичная цена (Typical price) — среднее арифметическое максимума, минимума и цены закрытия.

Typical Price = ( (High + Low + Close) / 3)

Где:
High — максимальная цена текущей свечи;
Low — минимальная цена текущей свечи;
Close — цена закрытия текущей свечи;

На втором этапе рассчитывается денежный поток (не путать с самим Индексом Денежных Потоков)
Логически «поток» денег является результатом умножения цены и объема и показывает спрос на определенный актив по определенной цене.

Money Flow = (Typical Price) x (Volume)

Где:
Volume — объем текущего периода (свечи) .

Честные русские брокеры опционов:

Если сегодняшняя типичная цена больше чем типичная цена предыдущего периода, то она считается «положительным единичным денежным потоком», если она меньше предыдущей – то «отрицательным единичным денежным потоком».

«Положительный денежный поток» рассчитывается как сумма положительных единичных денежных потоков за определенное количество периодов, например, 14 дней как рекомендовали авторы данного индикатора.
«Отрицательный денежный поток» рассчитывается как сумма отрицательных единичных денежных потоков за определенное количество дней.

Для 14-тидневной скользящей средней берется сумма всех положительных денежных потоков за 14 дней.

После расчета средней, калькулируется коэффициент «денежного отношения» (Money Ratio) — отношение положительных и отрицательных денежных потоков.

Money Ratio = (Positive Money Flow / Negative Money Flow)

Сам Money Flow Index (MFI) затем подсчитывается через Денежное отношение (Money Ratio)

Money Flow Index = 100 — (100 / (1 + Money Ratio))

Пример Индекса Денежных Потоков:

Описание Money Flow Index:

MFI сравнивает отношение «положительных» и «отрицательных» денежных потоков. Если Типичная цена за текущий период выше, чем за предыдущий, это свидетельствует о положительном притоке денег в данный актив (ценную бумагу или валюту). Если типичная цена за текущий период меньше чем за предыдущий, значит инвесторы выводят средства из данного актива.
Чем меньше период, который берется для расчетов, тем волатильнее будет Индекс Денежных Потоков.

Использование Money Flow Index (MFI) :

MFI может использоваться также как и RSI и поэтому подает два основных типа сигналов: дивергенции и сигналы перекупленности / перепроданности.

1. Дивергенции:

Дивергенция — это расхождение в направлении движения графика цен и движения индикатора за тот же период, определяемое по локальным максимумам и минимумам. Она обычно предупреждает о скором развороте рынка.

Дивергенции между ценой актива и индексом денежных потоков (MFI) могут быть использованы как сигналы к покупке или продаже. Так же как и в случаях с другими осцилляторами (MACD, Stochastic, Momentum, RSI и т.д.) они часто показывают близкие разворотные точки текущего тренда. Если цена актива снижается, а положительный денежный поток больше отрицательного денежного потока и на графике это выражается в том что цена делает новый более низкий минимум, а MFI новый минимум выше предыдущего, значит объемы покупок актива, связанные с ростом цены, превышают объемы, связанные со снижением цены. Это означает, что нисходящий тренд является слабым и в скором времени он, возможно, развернется, поскольку, поступление денежных средств в актив «сильнее», чем вывод денежных средств из актива.
Обратный вывод можно сделать, если цена делает новый максимум выше предыдущего, а индикатор Money Flow Index новый максимум ниже предыдущего.

Необходимо отметить, что дивергенция между ценой и MFI может существовать достаточно длительный период времени и рынок при этом может и не развернуться. Как и любые индикаторы, MFI может быть использован в тандеме с другими индикаторами для подтверждения своих сигналов.

2. Состояние перекупленности и перепроданности рынка:

Как и RSI и большинство аналогичных осцилляторов, MFI может использоваться для определения на рынке зон перекупленности или перепроданности. Актив считается «перекупленным», если индикатор MFI достиг значения 80 и превысил его. С другой стороны, уровень перепроданности располагается ниже уровня 20 пунктов. Достижение уровней перепроданности говорит о том, что рынок может вскоре развернуться, но не подает сигнал на продажу, поскольку в сильном тренде рынок может находиться в перекупленном или перепроданном состоянии достаточно продолжительное время. Сигналы как и на большинстве осцилляторов подаются на выходе из этих зон.
Так, сигнал на продажу подается, если MFI находится выше уровня 80 и пересекает его сверху вниз, а сигнал на покупку, если Индекс денежных потоков находится ниже 20 и затем пересекает уровень 20 снизу вверх.

Совет от Генри Форда:  Как один трейдер смог заработать на опционах 2,4 миллиона долларов за 28 минут

Примечание:
Не путайте Money Flow Index и Chaikin Money Flow Indicator. Это абсолютно разные показатели.

Индекс денежного потока (money flow index)

Индикатор Баланс объема «On Balance Volume» связывает объем с изменением цены. Этот индикатор рассчитывается путем суммирования дневных объемов в общую сумму, если цена закрытия растет, и наоборот дневной объем вычитается из общей суммы, если цена закрытия снижается.

Индикатор «On Balance Volume» показывает движение общего объема. Помогает определить направление потока объема на рынок акций. Если цена закрытия ЦБ выше предыдущей цены закрытия, то все дневные объемы рассматриваются как рост общего объема. Если цена закрытия ЦБ ниже предыдущей цены закрытия, то все дневные объемы рассматриваются как снижение общего объема.

Полосы Боллинджера являются разновидностью огибающих линий разработанных Джоном Боллинджером. Полосы Боллинджера рассчитываются на основе стандартного отклонения от скользящей средней.

Курсовая стоимость акций двигается от нижнего боллинджера к верхнему, задерживаясь на среднем боллинджере при растущем рынке. И, наоборот, на падающем рынке курсовая стоимость акций двигается от верхнего боллинджера к нижнему, задерживаясь на среднем боллинджере. Около среднего боллинджера наблюдается боковой тренд.

  • «Резкие» изменения цен появляются, после того, как происходит сближение полос.
  • Движение цен, начатое от одной полосы стремиться достичь другой полосы. Это полезно при проектировании новых ценовых уровней.

Динамичный индикатор, показывающий интенсивность, с которой деньги вкладываются в рынок или наоборот, выводятся.

Интерпретация MFI заключается в следующем:

  • Выявление дивергенции между поведением показателей индикатора и цены. Если цена ЦБ достигает новых пиков/впадин, а индикатор в этот момент не отвечает тем же, то возможен разворот тренда.
  • Выявление моментов, когда значение индикатора выходит на необычно высокие/низкие уровни. Для MFI такими специфическими уровнями могут быть 80 и 20 соответственно.

Индекс относительной силы (RSI) популярный осциллятор. Данный индикатор отражает внутреннюю силу определенной акции.

Уменьшение длины периода RSI увеличивает волатильность индикатора.

RSI это следующий за ценами осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Популярным методом анализа RSI является поиск дивергенции между ценами и значением индикатора. Дивергенция обычно индицирует надвигающийся разворот тренда. Если затем график RSI разворачивается вниз и падает ниже своего последнего донышка, то говорят, что имеет место «несостоятельный подъем». Данная модель может рассматриваться как подтверждение приближающегося разворота тренда.

Пики и донышки: пиком RSI обычно считается уровень выше 70, а донышком уровень ниже 30 (МетаСток рисует линии на этих уровнях автоматически). RSI формирует свои пики или донышки раньше, чем они формируются ценами.

Графические формации: RSI часто формирует графические модели (такие как, голова — плечи или растущий клин), которые также появляются или не появляются на графике цен.

Поддержка и сопротивление: RSI отображает эти уровни иногда более четко, чем на графике цены.

Дивергенция: как рассказывалось выше, данная ситуация возникает, когда цены достигают нового пика (или донышка), который не подтверждается новым пиком (донышком) на графике RSI.

Когда индекс относительной силы (красный цвет) находится выше ценовой линии (черный цвет), то считают, что RSI тянет за собой вверх цену. В том случае, когда RSI находится ниже — тащит вниз за собой.

Параболическая система Время/Цена (Parabolic Time/Price System). Этот индикатор используется для расстановки стопов. По другому его часто называют индикатор «стоп-и-разворот» (stop-and-reversal — SAR).

Если у Вас открыта длинная позиция (т.е., цена выше значения SAR), то SAR будет двигаться вверх каждый день, независимо от направления движения цены. Величина на которую SAR сдвинется вверх зависит от движения цен.

Параболическая система SAR великолепно устанавливает стопы. Вы должны закрыть длинную позиции, когда цена упадет ниже значения SAR и закрыть короткую позицию, когда цена повысится выше SAR.

Каждый точка уровня SAR-стопа действительна для соответствующей ей даты. Обратите внимание, что значение SAR является стопом на текущий, а не завтрашний день.

Из графика наглядно видно, почему данный метод называется параболическая система. Только появление второго параболика указывает тенденцию. На графике видно, что происходило, когда появлялся один параболик.

Стохастик — в математике означает процесс бесконечную последовательность совместно распределенных выбранных случайных переменных.

Стохастический осциллятор показывает моменты, когда цена ЦБ подходит близко к границе ее торгового диапазона за определенный период времени.

Стохастик всегда изменяется в диапазоне от 0 до 100%. При этом значение 0% означает, что соответствующая ему цена закрытия была самой низкой за определенный период времени X, а значение 100% наоборот говорит о том, что в этом месте имелась максимальная цена закрытия.

Стохастический осциллятор может использоваться в качестве кратко- и среднесрочного торгового осциллятора.

Используют следующие критерии интерпретации индикатора:

  • Покупка, когда осциллятор (или %K или %D) опускается ниже, а затем вновь пересекает на росте определенный нижний уровень (часто используют уровень 20). И продажа, когда осциллятор вырастает выше, а затем на падении вновь пересекает верхний уровень (часто используется уровень 80).
  • Покупка, когда кривая %K пересекает снизу-вверх кривую %D (рисуется прерывистой линией). И наоборот, продажа, когда кривая %K пересекает кривую %D сверху вниз.
  • Наличие дивергенции. Например, когда цены достигли новых пиков, а значения осцилляторов оказались «слабы» для достижения новых пиковых значений.
Совет от Генри Форда:  Бинарные опционы Чернигов

Основное правило торговли при помощи MACD заключается в том, что продавать надо, когда линия MACD опускается ниже сигнальной линии, и наоборот покупать, когда MACD поднимается выше своей сигнальной линии.

На основе этого индикатора — сигнал продажи возникает, когда гистограмма достигает пика и поворачивает свое направление вниз, а сигнал покупки, когда гистограмма формирует дно и поворачивает вверх.

С остальными индикаторами и осцилляторами можно ознакомиться прочитав:

Money Flow Index — индекс денежного потока

Индикатор Money Flow Index (MFI) это трендовый индикатор, который позволяет указать на точки рынка, где движения цены не соответствуют тем объемам, которые находятся сейчас в активной стадии. Например, если цена актива растет, а объемы MFI указывают снижение – возникает противоречие, что цена движется неподкрепленная деньгами, что чревато скорым прекращением такого движения.

Money Flow Index переводится на русский язык, как «Индекс Денежного Потока». Изначально Билл Вильямс создавал этот индикатор для рынка акций, где с помощью Индекса предполагалось отслеживать объемы вложения капитала в конкретную акцию. В дальнейшем MFI доказал свою состоятельность для любого рынка и стал очень популярным.

Описание и настройка

Все современные платформы предоставляют возможность работы с MFI. В данной статье я буду говорить о данном индикаторе с точки зрения живого графика. Это одна из лучших онлайн платформ на сегодняшний день, которая используется бесплатно и не требует установки. На живом графике, в списке индикаторов выбираем «Money Flow» и добавляем инструмент на график.

Настройки индикатора очень просты. Фактически мы можем изменить только:

  1. Период построения. По умолчанию этот период составляет 14, но его можно изменить. Чем больший период вы установите, тем менее чувствительным будет индикатор. Что касается классического применения, то большинство трейдеров применяют Индекс Денежного Потока на интервале от 10 до 21 свечи назад.
  2. Уровни. У индикатора есть уровни перекупленности и перепроданности. Трейдер может настраивать их значение по своему усмотрению.
  3. Внешнее оформление. Можно добавлять дополнительные линии, настраивать цвета, заливки, толщину линий и так далее.

Внешне индикатор выглядит следующим образом.

Интерпретация money flow

В общем случае Money Flow Index как индикатор указывает на то, что если значения индикатора находятся в районе уровня «50» — то на рынке спокойная ситуация и происходит плавное развитие цены, без резкого сброса денег на рынок. Как только мы говорим о попадании кривой линии в зоны перекупленности или перепроданности, то на рынке происходит отклонение от средних (нормальных) значений, что позволяет говорить о каком-то пике, который может быть не подкреплён финансами.

В общем случае падение объемов будет сопровождаться падением котировок на ценовом графике. Обратите внимание на пример ниже, где это отчетливо видно.

Казалось бы, Грааль! Заходить только по направлению движения индикатора и вот оно счастье. Но не все так просто и об этом мы будем говорить в практической части статьи.

Обращаю ваше внимание на тот факт, что достаточно часто рост котировок цены сопровождается падением показателей MFI. И наоборот, можно встретить ситуации, когда индикатор растет, а цена падает. Это есть отклонение от нормы и достаточно мощное предупреждение для трейдера о готовности к торговле.

Как использовать MFI на практике

Переходим к практической части статьи. Здесь я постараюсь рассказать обо всех возможностях использования Money Flow Index на всех самых популярных рынках (включая форекс и бинарные опционы). Если какой-то из методов будет не до конца раскрыт или упущен – оставляйте в комментариях заявки и вопросы – обзор будет дополнен. Итак, приступаем к изучению торговых сигналов от денежного потока.

Дивергенция – главный сигнал

Выше я уже говорил о частых ситуациях, когда мы наблюдаем расхождение в движении цены актива и индикатора. Например, актив растет – индикатор падает. Или Money Flow растет – актив падает. Это все классические случаи расхождения или дивергенции. Такие ситуации практически у каждого инструмента будут говорить о необоснованности движения, в результате чего будет происходить разворот в движении цены. Но в случае с MFI это очень мощный сигнал (многие трейдеры и вовсе говорят, что это единственный сигнал).

На рисунке выше видно, как локальное движение индикатора вверх сопровождалось боковым и нисходящим движением цены актива. Это верный признак того, что «кто-то врет». В таком случае мы просто ждем начала движения (яркого и выраженного) в одну из сторон и заходим по этому движению.

Второй вариант дивергенции (ниже на рисунке) более классический, когда в расчет берутся две вершины и вход осуществляется против основного движения цены.

Таких вариантов для открытия сделок возникает не очень много, но они отличаются высокой надежностью, что позволяет говорить про их высокую прибыльность.

Уровни перекупленности и перепроданности

Следующий принцип применения индикатора MFI заключается в работе с зонами перекупленности и перепроданности. Улучшение эти зоны установлена на уровне 80 и 20 соответственно. Принцип работы с данными уровнями Ничем не отличается от принципа, который является базовым при работе с перекупленности и перепроданности. Торговые сигналы поступают при следующих условиях:

  1. Открываю сделку на понижение, когда индикатор находится выше 80.
  2. Открываем сделку на повышение, когда индикатор находится ниже 20.
Совет от Генри Форда:  Как заработать на турбо-опционах стратегии и торговые системы

С одной стороны Все очень просто, с другой стороны здесь есть ряд очень важных моментов, которую я хочу рассмотреть. Первый момент заключается в том, что очень тяжело подобрать правильную точку входа, когда цена действительно готова развернуться. Здесь есть два подхода, каждый из которых имеет своих приверженцев. Часть трейдеров говорит о том, что сделку следует открывать в тот момент времени, когда индекс денежного потока только пересекает целевую линию. Например, MFI пересек линию 80 снизу вверх — сразу открывать сделку на понижение. Пример такого подхода представлен ниже.

Другая часть трейдеров говорит о том, что простого пересечения недостаточно. Необходимо дождаться пока линия выйдет в экстремальные значения и вернется к норме. В этот момент времени будет происходить в покупка. На практике это выглядит следующим образом. Индекс денежного потока поднимаются выше 80, разделка мы открываем этот момент времени, когда индикатор пересекает газовую линию сверху вниз, возвращаясь тем самым к нормальным значением. Этот подход является более распространенным и более безопасным в плане торговле. Пример такого подхода к открытию сделок приведено ниже.

Оба подхода являются в достаточно рискованными. Дело в том, что такой метод применения индикатора MFI подходит для краткосрочной торговли. Фактически мы ищем на графике локальные уравнение соответствует , на основе которых нельзя делать глобальные выводы о перспективах того или иного актива. Трейдеры часто говорят о том, что такой подход позволяет открывать сделки максимум на две или три свечи вперед.

Работа по тренду

Третий и наиболее перспективный способ использование Money Flow Index на практике заключается в работе с трендовой частью. Однако для этого следует провести точную настройку. Прежде всего мы отказываемся от уровни перекупленности и перепроданности, оставляя в работе только один уровень — 50. Это среднее значение, где индекс денежного потока имеет нормальный показатель. В общем случае мы будем говорить о том, что если индикатор находится выше уровня 50, ту на рынке восходящий тренд и нужно открывать сделки на повышение. Если линия опускается ниже 50, то открываем сделки на понижение. Проблема заключается в том, что базовые настройки будут приводить к большому количеству ложных сигналов. Избавиться от этого можно только увеличив период построения. Например, можно установить в период 50. После этого происходит торговля по классическим правилам, пример которых представлен на рисунке ниже.

Мы видим что как только происходит пересечение уровня 50, рынок продолжает движение в направлении этой тенденции. Важный момент заключается в том, что мы подошли к работе с базовыми аспектами рынка, где на первый план выходит мне скоротечность сделки, а ее надежность. Поэтому такие сделки следует открывать на продолжительное экспирации. Если мы говорим о рынке форекс, то здесь после установки стоп лосса следует ли держать позицию открытой минимум одни сутки. Если говорить о бинарных опционах, то здесь подойдут долгосрочные контракты, экспирация которых будет не меньше, чем 2 дня.

Возможности и недостатки

MFI один из лучших индикаторов объема, но вместе с этим он обладает существенными недостатками. Если обратите внимание на рисунки, которые я приводил в рамках данной статьи, то на них видно, что очень часто MFI либо опаздывает за рынком, либо очень сильно его опережает. Поэтому его использование в качестве самостоятельного инструмента допустимо только в том случае, если вы хотите открывать в долгосрочной позиции. Для скальпирования, краткосрочной и среднесрочной торговли такой инструмент в качестве самостоятельного используются крайне редко.

Невзирая на тот факт, что money flow index имеет ряд конструктивных недостатков, он также не лишен и многих достоинств, которые стоит отметить. Прежде всего, скажем, что данный индикатор очень похож на RSI, но в отличие от своего “сородича” Money Flow Index помимо учета самой цены, учитывает и торговую активность, а этот аспект, в любом случае, приводит к общему повышению качества торговых сигналов.

Кроме всего прочего, можно дополнительно отметить, что Money Flow весьма прост в настройке. Вам только лишь необходимо будет установить один параметр и не придется долгое время искать оптимальные настройки для многих переменных. Плюс ко всему, показания Money Flow не перерисовываются. Это значит, что его работу можно будет оценить на истории и уже после этого понять, подходит ли данный алгоритм к Вашей системе торговли.

Если закрыть глаза на некоторые недостатки money flow index можно отчетливо говорить что MFI может стать достаточно хорошим оружием в арсенале каждого трейдера в борьбе за прибыль. Естественно, не стоит ожидать, что каждый сигнал MFI будет приносить прибыль, всегда будет существовать определенный процент убыточных сделок. В данном случае необходимо особое внимание уделить манименеджменту, чтобы несколько небольших убытков не оставили Вас в стороне от рынка. Представленный в статье «индюк» был создан уже достаточно давно, тем не менее, многие трейдеры и по сей день применяют его в условиях рынка, извлекая прибыль.

Эти брокеры платят деньги за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы от выбора брокера до прибыли
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: