Настройка дельта ривер для бинарных опционов

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
Содержание

Форумы

Общее

Форум Trade Like a Pro

Правила форума, новости, предложения по улучшению форума

Общие вопросы

Общие вопросы о трейдинге и сопутствующих вещах

В помощь трейдеру (9 Просматривает)

Статьи, переводы, интервью с крупными трейдерами

Hardware/Software для трейдера (3 Просматривает)

Внешний софт и железо для торговли

Платежные системы

Обсуждение электронных платежных систем (ЭПС): особенности, секреты, подводные камни

Беседка

Разговоры о наболевшем

Инвестирование

Бородатые ПАММы (1 Просматривает)

ПАММ-счета и сигналы возрастом от года

Проверенные ПАММы

ПАММ-счета и сигналы возрастом от 3-х месяцев до года

Рискованные ПАММы (1 Просматривает)

ПАММ-счета и сигнальные сервисы моложе 3-х месяцев

Архив ПАММ-счетов и Сигналов (1 Просматривает)

Темы с ПАММ-счетами и сигналами, приостановившими, либо прекратившими свою деятельность

Честные русские брокеры опционов:

Ручная торговля

Интерактивная Торговля (2 Просматривает)

Обсуждаем текущую ситуацию на рынке, делимся анализом, позициями, целями.

Дневники трейдеров (1 Просматривает)

Раздел, в котором вы можете создать и вести свой дневник трейдинга

Торговые системы (6 Просматривает)

Обсуждение стратегий для ручной и полуавтоматической торговли

Индикаторы (6 Просматривает)

Делимся и обсуждаем различные индикаторы для торговли

Классические индикаторы (1 Просматривает)

Обсуждение и модификации индикаторов, проверенных временем

Скрипты (1 Просматривает)

Полезные скрипты для автоматизации части операций в терминале

Черный список (1 Просматривает)

Безнадежные ручные ТС и индикаторы

Автоматические Торговые Системы (EA)

Советники Форекс (13 Просматривает)

Доступные для скачивания Forex роботы, обсуждение работы, улучшения

Уголок Программиста (3 Просматривает)

Обсуждаем все, связанное с программированием на MQL

Совы в розыске

Здесь размещаем объявления о поиске тех или иных советников

Черный список

Лохотроны, сливаторы и прочее, что стоит обойти стороной.

Разработки форума

Лаборатория ProfitFX (11 Просматривает)

Разработка и улучшение советников и индикаторов

Форекс брокеры и VPS-сервисы

Форекс Брокеры (3 Просматривает)

Обсуждаем различные ДЦ, делимся опытом торговли, выявляем мошенников

Черный список

Кухонных дел мастера и прочие мошеннические ДЦ

VPS-сервисы

Обсуждение провайдеров, предоставляющих услуги виртуального сервера

Криптотрейдинг

Криптовалюты

Обсуждение колебаний курса и будущего той или иной криптовалюты (токена). Биткоины, эфириум, риппл и т.д.

Биржи криптовалют

Площадки, на которых можно купить или продать криптовалюты с возможностью вывода на кошелек

Общие вопросы по крипте

Обсуждаем кошельки, майнинг, новые законы и прочее связанное с миром криптономики

Разное

Архив (1 Просматривает)

Недооформленные, потерявшие актуальность, а также подлежащие удалению топики

Бинарные Опционы

Стратегии и Индикаторы

Торговые системы и специализированные индикаторы для торговли Бинарными Опционами

Брокеры БО

Обсуждение компаний, предоставляющих услуги трейдинга Бинарными опционами

Теория и модель Блэка-Шоулза

Обладателями Нобелевской премии по экономке в октябре 1997 года стали профессора Роберт Мертон из Гарвардского университета и Майрон Шоулз из Стенфордского университета, которые разработали модель Блэка-Шоулза, используемую для оценки опционов и впервые опубликованную в 1973 году.

Вкратце модель Блэка-Шоулза позволяет оценить «справедливую стоимость» опциона, которая рассчитывается на основании прошедшей истории актива и вероятности будущей цены опциона. Данная формула используется в основном для принятия инвестиционных решений, так как не всегда гарантирует прибыль на торгах. Стоит отметить, что рассчитываемая «справедливая» рыночная цена опциона не всегда может совпадать с настоящим значением цены.

В простом виде модель Блэка-Шоулза рассчитывается по следующей формуле:

Цена опциона «кол» = [Ожидаемая будущая цена] — [ожидаемая стоимость исполнения опциона]

Авторы помимо этих моментов учитывают в уравнении также некоторые поправки: на вероятность разброса будущей цены актива, на вероятность более высокого исполнения цены, на чистое значение стоимости исполнения, а также поправка на то, что может быть получена часть платежа по безрисковой ставке.

Совет от Генри Форда:  Стратегия бинарных опционов по тренду

В итоге математически формула модели имеет вид:

С = S N(d1) — Ke- rt N(d2), где

  • C — теоретическая цена опциона «кол»
  • S — текущая цена акции
  • t — время до экспирации опциона
  • r — безрисковая процентная ставка
  • K — страйк опциона
  • e — основание натурального логарифма (2.71828)

Отдельно рассчитываются следующие пункты:

d1 =[ ln (S/K) + (r + ?2/2)*t] / [? * sqr (t)]

d2 = d1 — ? * sqr (t), где

  • ? — сигма, среднее квадратичное отклонение курса акции
  • sqr (t) — корень квадратный от t
  • ln — натуральный логарифм
Основные результаты модели Блэка-Шоулза

Начнем с того, что модель Блэка-Шоулза утверждает, что опцион должен быть больше разницы текущей цены и цены исполнения. Эта разница появляется потому, что значение подлежащего актива в будущем может отличаться от текущей цены как в большую, так и в меньшую сторону.

Таким образом, модель Блэка-Шоулза предназначена для расчета возможного будущего значения подлежащего актива, что позволяет оценить справедливую стоимость опциона. Будущим значениям цены назначаются определенные вероятности, которые модель Блэка-Шоулза включает в текущую цену.

В этом случае проблемой является тот факт, что нельзя точно предсказать будущее значение цены, поэтому модель Блэка-Шоулза лишь предполагает, что для цены можно использовать логнормальное распределение вероятности. Высота и разброс вероятности определяется сигмой (волатильностью), которая рассчитывается по историческим данным. При этом считается, что вероятность сильного различия цены в момент экспирации тем больше, чем выше волатильность данной акции. Компенсируется это продавцами за счет большего получения за опцион, а покупателями за счет большей оплаты за возможность.

В итоге получается, что прогнозируемое значение будущей цены определяется историческими данными. В этом плане модель Блэка-Шоулза обладает теми же проблемами, что и технический анализ, т.е. прошлое не всегда может определить будущее.

Способы использования модели Блэка-Шоулза

В основном модель Блэка-Шоулза используется в следующих случаях:

  • для поиска недооцененных опционов для продажи и переоцененных опционов для покупки;
  • для хеджирования портфеля, что позволяет снизить риски в случае низкой волатильности;
  • для оценки рыночных предпосылок по будущему значению волатильности.

Как правило, модель Блэка-Шоулза используется трейдерами для сравнения текущих и теоритических значений цен на опционы. Если теоритические значение не совпадает с текущим и разница между ними больше, нежели стоимость заключения сделки, то трейдеры применяют тактику арбитража на этой разнице. Однако, в основе модели лежит теория, которая предполагает отсутствие возможности арбитража. В связи с этим, по факту модель Блэка-Шоулза использует несколько человек, которые находят и вытесняют ситуации на рынке с арбитражем. Стоит отметить, что данное предположение считается вполне оправданным.

Еще один способ использования модели основан на вычислении для портфеля акций позиций хеджирования. В связи с тем, что колебания цен опционов совпадают с ценой акции, то продажа опционов позволяет уравновесить потери от акции. Для этого применяется модель Блэка-Шоулза, которая определяет число опционов на продажу для достижения желаемой волатильности.

Помимо этого модель Блэка-Шоулза применяется для расчета рыночных предпосылок для волатильности (сигма). В этом случае предполагается, что рынок правильно оценил опционы, поэтому из формулы спокойно можно найти рыночную оценку нижней и верхней границ цены акции в будущем. Из этих значений строятся узкие кривые распределения, которые увеличивают вероятность приближения теоретической цены к ее будущему значению. Другими словами, чем выше «кол», тем больше различия в ожидания цены. Также стоит отметить, что в случае переоценки опциона модель Блэка-Шоулза применяется для поиска количественных вероятностей, которые определены рыночными ожиданиями.

Несмотря на то, что трейдеры в основном используют один алгоритм модели, в формулу могут подставляться различные значения. Сигма рассчитывается по предыдущим рыночным данным, которые могут браться с любого момента. Как правило, расчет ведется по данным за последний год, поэтому использования более короткого или длительного временного интервала приводит к различным результатам.

В результате получается, что модель Блэка-Шоулза никак не может стать панацеей для трейдеров, она выступает лишь в качестве очень ценного инструмента, позволяющего оценить опционы и рыночные ожидания.

Дельта и модель Блэка-Шоулза

При определении модели Блэка-Шоулза возникает необходимость расчета величины дельты. Данная величина определяет меру сдвига цены опциона в случае небольшого изменения цены базового актива. К примеру, в случае роста базового актива на 1 цент, опцион с дельтой 0,5 увеличится на полцента.

Совет от Генри Форда:  Бинарные опционы по стратегии locus

Если опцион не выражен в деньгах, то его дельта приближена к нулю, а если он выражается в деньгах, то значение дельта близко к 1.

Дельта Европейского опциона на бездивидентные акции определяется по следующей формуле:

Позитивное значение называется кол дельта, а негативное — пут дельта, которое отображает противоположную зависимость цены базового актива и цены опциона пут. Пут дельта рассчитывается как кол дельта в степени -1.

Дельта также называется нормой хеджирования. Допустим, у вас имеется портфель с n короткими опционами, т.е. вы продали n колл опционов. В этом случае, если умножить n на значение дельты, то можно получить количество акций, которые потребуются для создания безрисковой позиции. При этом стоимость портфеля не измениться даже в случае небольшого роста или падения цена акции. В результате создается «дельта нейтральный» портфель, у которого убыток от роста стоимость проданного колл опциона будет компенсироваться ростом цены акции.

Дельта меняет своей значение в зависимости от цены акции и оставшегося времени до экспирации. Скорость изменения дельта определяется коэффициентом гамма, для расчета которого также используется модель Блэка-Шоулза.

Коэффициенты греческой таблицы и модель Блэка-Шоулза

Для построения опционных стратегий используются коэффициенты греческой таблицы, расчет которых основан на модели Блэка-Шоулза.

Дельта мы уже рассмотрели. Также существует коэффициент гамма, который является мерой скорости изменения дельта по отношению к изменению цены базового актива. Коэффициент вега является мерой изменения цены опциона по отношению к изменению волатильности на один процентный пункт. Коэффициент тэта является мерой изменения цены опциона по отношению к изменению времени, оставшегося до экспирации. Коэффициент ро является мерой цены опциона по отношению к изменению безрисковой процентной ставки.

Кластерный анализ рынка Форекс — что это и зачем он нужен?

Кластерный анализ, на рынке Форекс, сегодня является одним из интереснейших, но при этом и достаточно сложным в освоении и понимании видов рыночного анализа.

В его основе заложено понимание того, что на рынке Форекс все валюты между собой сильно взаимосвязаны, так как рост либо падение курса одной из них определенно отражается на остальных. Поэтому, если трейдер имеет понятие о корреляции, то прогнозировать поведение той или иной валютной пары ему будет намного проще.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Что такое кластерный анализ и чем он полезен при анализе рынка Форекс?

Кластерный анализ, как говорилось выше, это относительно новое на рынке Форекс направление. Сразу отметим, что вплоть до 2004 года, анализировать и торговать с помощью анализа объемов внутри баров, рядовые трейдеры не могли. Но, когда такая возможность появилась, начали разрабатывать специальное программное обеспечение, которое позволяет делать оценку торговых объемов, разницы между ордерами продажи и покупки внутри баров и всю эту информацию использовать Форекс трейдинга.

К таким программам можно отнести:

Часть из них не бесплатны, а некоторые доступны и абсолютно свободно. Скачать их можно в сети Интернет и изучив видео и другие инструкции приступать к использованию.

Итак, кластерный анализ представляет собой анализ графика, являющегося преобразованием торговых ордеров в вид удобный для чтения.

Суть данного вида анализа в том, что его использование позволяет наблюдать за активностью трейдеров буквально внутри бара цен. Но чтобы кластерный анализ применять эффективно первым делом необходимо для себя уяснить, что собой представляет непосредственно кластер и дельта в трейдинге.

Кластером называют стоимость актива в определенном временном промежутке, на котором совершается сделка. Результат объема продаж и покупок имеет цифровое выражение, которое указывается внутри кластера. Один бар, как правило, может вмещать в себя сразу несколько кластеров, что дает возможность более детально наблюдать за объемами продаж, покупок, а также их балансами по каждому отдельно взятому уровню цены в отдельных барах.

Для этого достаточно просто подсчитать общую дельту, суммируя покупки и продажи. При положительном результате рынок находится в состоянии перепроданности, то есть сделки по продажам на нем избыточны. Если дельта имеет отрицательное значение, то доминирующую позицию на рынке занимают покупатели.

Непосредственно сама дельта может быть критической или нормальной. Если объем дельты носит сверх нормальный характер, то в кластере он будет выделен красным цветом. Нормальное значение дельты указывает на то, что рынок находится в тренде, при умеренном значении, наблюдается флер, а при критическом значении – цена готовится к развороту.

Совет от Генри Форда:  Обзор Boss Capital официальный сайт, регистрация на bosscapital.com, отзывы и условия

Кластерный анализ на рынке Forex, является наиболее детальным и точным видом анализа потому, что в его основе лежит каждая из сделок, проводимая на рынке. При помощи определенных математических операций происходит объединение всех сделок по определенным критериям (величина объема, временной промежуток и другие) и выдается кластер в виде распределенных по каждой цене объемов.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЙ БРОКЕР БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ НА СЕГОДНЯ:

Самые выгодные условия! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор/отзывы

Кластерный анализ – особенности

Для предоставления цены в виде кластеров в MT4 и 5 используется специальный график, который называется кластерным графиком. На этом графике ценовые бары имеют иной формат – они разбиты на уровни цен. При этом каждый из них отображает проторгованные объемы, как показано на рисунке ниже.

Чтобы было удобнее воспринимать информацию, объемы, размер которых выше среднего значения, выделены на графике отдельным цветом. Кластерные графики позволяют получить исчерпывающие данные о том, как ведут себя точечные объемы на самых важных уровнях дистрибуции и накопления, чтобы в дальнейшем точно определить момент вхождения в позицию.

Помимо точечных объемов графики имеют показатели дельты, отображающей текущий дисбаланс рынка. Другими словами, дельта на графике указывает на то, кто преобладает сейчас на бирже – продавцы или покупатели. Совместив дельту с профилем рынка и кластерным графиком, Вы сможете определить помимо уровня начала сильного движения еще и его точное направление.

Итак, чтобы определить уровень разворота при помощи кластерного анализа, трейдер должен знать определенные параметры (объемы каждого бара – гистограмма на графике, точечные объемы – график кластеров и наторгованные по каждому ценовому уровню объемы – рыночный профиль) и провести их анализ в комплексе. Сразу отметим, что кластерный анализ может быть применим для создания, как отдельных стратегий торговли, так и совместно с иными элементами.

Кластерный анализ, используют чтобы наблюдать за активностью рыночных участников даже внутри самых маленьких ценовых баров. Это делает его наиболее детальным и точным видом анализа, так как Вы можете видеть точечное распределение сделочных объемов по каждому из ценовых уровней актива.

Кластерный анализ в терминале MT4 и 5 (MetaTrader)

Чтобы получать максимальные прибыли от торговли с использованием кластерного анализа, необходимо уметь определять, когда дельта перейдет от умеренного уровня к нормальному, как раз в этот момент будет осуществляться переход от флетового состояния к трендовому.

Для наглядности давайте рассмотрим простой пример. В качестве самого простого кластера возьмем комбинацию таких пар валют: EUR/GВР, GBP/USD и EUR/USD. Допустим, что цена пары EUR/USD выросла, а курс GBP/USD остался на прежнем уровне. При такой ситуации мы будем наблюдать и рост пары EUR/GBP. Данное явление, происходит так как эти валюты взаимосвязаны между собой и какое-либо изменение одной из них сразу же отобразится на других.

Как видите изменение стоимости одного из активов, неизбежно приведет к цепочке ценовых изменений других торгуемых инструментов. Как правило, понимание движения тренда приходит уже тогда, когда идет бурное его развитие и, входя в рынок в этот момент, трейдер рискует попасть в волну коррекции. Поэтому для совершения сделок, приносящих прибыль, необходимо четко понимать, что происходит на рынке в данный момент и уметь предсказывать будущее движение цен. Все это можно сделать, если правильно проанализировать кластерный график.

В mt4 и mt5 кластерный анализ можно провести при помощи индикатора «YuСlusters», строящего кластерные графики основываясь на тиковой информации (на рынке Форекс используются тиковые либо реальные объемы) и выбираемой трейдером текущей цены «Ask», «Bid» ну или «Ask+Bid/2». Данный индикатор, для MT4 и 5 можно скачать из сети бесплатно.

Как работать с кластерным индикатором, смотрите в видео:

Для настройки индикатора используют пять основных критериев:

  • временные интервалы (в секундах);
  • дельта (разница между объемом покупок и продаж). Текущий кластер будет закрыт при превышении очередной сделкой заданного объема, а следующая сделка уже откроет очередной кластер;
  • количество тиков для формирования кластера;
  • диапазон цен в пунктах;
  • общий объем сделок.

Используя данный индикатор кластерного анализа для mt4 и mt5, рекомендовано вести торговлю по VSA методике.
Также для проведения кластерного анализа на рынке Форекс в mt4 и mt5 можно использовать индикатор BoxChart-1.6.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

О том, как он работает, смотрите видео:

Эти брокеры платят деньги за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы от выбора брокера до прибыли
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: