Осцилляторы в трейдинге

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Осцилляторы – Oscillators

Название осциллятор получил от латинского oscillo – качаюсь. Осциллятор – это система, совершающая колебания, то есть ее показатели периодически и закономерно повторяются во времени (источник: http://ru.wikipedia.org).

В физике примерами простейших осцилляторов являются маятники, колебательные контуры. В технике используются осциллографы – приборы, предназначенные для исследования амплитудных и временных параметров электрического сигнала (Рис. 1).

Рис. 1 Осциллограмма электрического сигнала.

В техническом анализе осцилляторы – это математическое выражение скорости движения цены во времени, представленное на графике в виде осциллограммы или синусоиды. У осциллятора в отличие от индикатора есть собственная шкала измерения.

Цена на бирже постоянно изменяется: ее скорость то увеличивается, то снижается или сохраняется на одном уровне. Считается, что снижение скорости цены при повышательной или понижательной тенденциях является ранним предупредительным сигналом о том, что текущее ценовое движение может вскоре измениться. Именно такие моменты являются самыми выгодными для открытия позиции, так как за ними, как правило, следуют периоды, когда скорость быстро изменяется – именно в эти периоды и зарабатывается максимальная прибыль.

Разнообразные методы технического анализа работают на прогнозирование движения цены, эти методы можно разделить на две большие группы: графические методы и аналитические методы. Все индикаторы и осцилляторы относятся к аналитическим методам технического анализа.

По функциональному назначению все осцилляторы можно условно разбить на пять классов:

1. Измеряющие тренд

К ним относятся осцилляторы, служащие для измерения тренда, его направления, силы и продолжительности. К этому же классу относят такие известные осцилляторы, как ADX, MACD и другие. Такие осцилляторы называются трендовыми.

2. Измеряющие волатильность

Этот класс служит для измерения меры изменчивости цены ценной бумаги. Изменчивость или волатильность – это мера изменчивости цены относительно своего среднего или предыдущего значения за определенный период времени. К этому классу осцилляторов относятся: Average True Range (ATR), Chaikin’s Volatility (CHV) и другие.

3. Измеряющие скорость цены

Представители этого класса используются для измерения скорости изменения цены за определенный промежуток времени. Этот класс осцилляторов представлен очень широко, к нему принадлежат Momentum, Relative Strength Index (RSI), Commodity Channel Index (CCI), Stochastic Oscillator, Williams` %Range (%R) и другие. Такие осцилляторы называются скоростными.

Честные русские брокеры опционов:

4. Измеряющие объем сделок

Этот класс осцилляторов измеряет объем сделок, реже число открытых позиций. К таким осцилляторам относятся Volume Oscillator (VO), On Balance Volume и другие. Такие осцилляторы называются объемными.

5. Измеряющие циклы

Служат для выявления циклов и их длины, это Fibonacci Time Zones, MESA Sine Wave Indicator и другие. Такие осцилляторы называются циклическими.

Подходы использования осцилляторов в трейдинге.

Как мы уже знаем, цены могут двигаться понижательно, повышательно и в боковом направлении. Повышательное и понижательное движение относится к трендовому движению, то есть к направленному. В разделе индикаторы мы уже рассмотрели «трендовые индикаторы», которые позволяют отслеживать и предугадывать возникновение нового тренда на ранней стадии и следовать за ним.Но тренды случаются не так часто, больше половины времени цена движется в бок.

Напомню, что боковое ценовое движение (флэт) часто называют нетрендовым, так как выраженного направления в нем не наблюдается, цена то
растет, то падает, примерно одинаково изменяясь вверх и вниз, и двигается в пределах сравнительно узкого «коридора».

Суть в том, что тактики торговли при трендовом рынке и при боковом рынке отличаются как небо и земля. Там, где при трендовом рынке надо покупать, при боковом рынке надо продавать и, наоборот, где при тренде надо продавать, при боковом рынке нужно покупать. Такие противоположные логики торговли называются трендовая или контртрендовая.

Как раз осцилляторы и разработаны специально, чтобы эффективно торговать в условиях бокового движения на рынке по контртрендовой тактике, когда трендовая тактика малоэффективна.

Существует много методов расчета и построения осцилляторов, однако, способов их «чтения» не так уж и много. Наиболее важные торговые сигналы, подаваемые осцилляторами, приведены ниже:

Совет от Генри Форда:  Индикаторы для бинарных опционов онлайн. Лучшие живые индикаторы для бинарных опционов

1. Зоны перекупленности и перепроданности.

Показатели осцилляторов наиболее значимы, когда они достигают своих предельных значений. Рынок считается перекупленным, если осциллятор находится в верхней зоне графика или зоне перекупленности (Рис. 1, желтая зона), в этой зоне следует продавать (SELL). Рынок считается перепроданным, если осциллятор находится в нижней зоне графика или зоне перепроданности (Рис. 1, зеленая зона), в этой зоне рекомендуется покупать (BUY).

Рис. 1. Зоны перекупленности и перепроданности у осциллятора %R.

Бывают исключения и не редкие, когда осциллятор может находиться в зонах перекупленности и перепроданности достаточно долго, порой это может быть сигналом, что на рынке развивается устойчивый тренд. Например, на рисунке 2 мы видим, что осциллятор находился в зоне перекупленности, когда цена росла.

Рис. 2. Осциллятор в зоне перекупленности при росте цены.

2. Пересечение средней или нулевой линии.

Пересечение кривой осциллятора со своей нулевой или 50% линией (Рис.3, 4) является достаточно весомым сигналом к принятию торговых решений, если его направление совпадает с направлением ценовой тенденции на рынке. Пересечение снизу вверх – это сигнал на покупку (BUY), а сверху вниз – сигнал на продажу (Рис. 3, 4).

Рис. 3. Пересечение средней линии осциллятора RSI.

Рис. 4. Пересечение нулевой линии осциллятора MACD.

3. Дивергенция/конвергенция или расхождение/схождение.

Считается сильнейшим предупреждением о возможной быстрой коррекции цен или смене тенденции на противоположную. Сигналы на открытие позиции (BUY, SELL) обычно возникают при несогласованности между движением графика цены и осциллятора. Если наблюдается расхождение, то есть цена достигает нового максимума, а осциллятор при этом не поднимается на новый максимум (Рис. 5), то это признак слабости текущего растущего тренда и следует готовиться к открытию коротких позиций – продавать (SELL).

Если наблюдается схождение, а именно – цена достигает нового минимума, а осциллятор при этом не снижается до нового минимума (Рис. 5), то это говорит о слабости текущего падающего тренда и надлежит готовиться к открытию длинных позиций – покупать (BUY).

Рис. 5. Дивергенция/конвергенция или расхождение/схождение цены и осциллятора Momentum.

4. Снижение активности торговли.

Считается, что с точки зрения активности цена пребывает в двух фазах: активной и пассивной. Активная фаза сопровождается существенными изменениями цены, обычно это трендовые движения. Пассивная фаза представляет собой низкую ценовую активность, чаще это совпадает с боковым движением цены (флэтом). Эти две фазы постоянно чередуются или сменяют друг друга. Часто на смену продолжительному пассивному периоду приходит мощный тренд.

Пассивный период цены проявляется в низких значениях осциллятора, например, после продолжительного периода низких значений осциллятора
ATR на рынке начался сильный растущий тренд (Рис. 6).

ВАЖНО! Любой осциллятор плодит мало, а порой много ложных торговых сигналов. Чтобы снизить их количество, используют комбинирование осцилляторов и индикаторов.

Рис. 6. Период низких значений осциллятора ATR сменяется бычьим трендом.

5. Комбинирование осцилляторов и индикаторов.

Использование нескольких осцилляторов и индикаторов с разными периодами или тайм-фреймами. Этот подход больше похож на торговую систему, в которой существует несколько инструментов технического анализа.

Можно использовать один осциллятор с двумя или тремя разными периодами (тайм — фреймами) или несколько осцилляторов, обычно 2-3
штуки и тоже с разными периодами.

Комбинирование позволяет снижать количество ложных сигналов и таким образом точнее входить и выходить из рынка. Комбинировать можно как отдельно осцилляторы, так осцилляторы вместе с трендовыми индикаторами.

Существуют следующие варианты комбинирования:

а) берут один скоростной осциллятор с разными периодами, например: 1, 6, 15, 30 минут, если на всех 3-х осцилляторах торговые сигналы совпадают, то совершают сделку на рынке, если не совпадают, то сделку пропускают;

б) берут два-три разных скоростных осциллятора с разными периодами, например: 1, 6, 15, 30 минут, если на всех 3-х осцилляторах торговые

сигналы совпадают, то совершают сделку на рынке, если не совпадают, то сделку пропускают;

в) берут один-два трендовых осциллятора: например ADX, MACD и др., или один-два трендовых индикатора типа MA, Parabolic SAR, Alligator и др., устанавливают их на длинные периоды, например: 15, 30 минут, 2 часа, берут один-два скоростных осциллятора типа Momentum, RSI, настраивают их на короткие периоды, например: 1, 3, 6, 15 минут, если трендовые осцилляторы показывают растущий тренд, то используют только сигналы на покупку (BUY) от скоростных осцилляторов, если трендовые осцилляторы показывают падающий тренд, то используют только сигналы на продажу (SELL) от скоростных осцилляторов.

Совет от Генри Форда:  24Option отзывы

Особенности осцилляторов и общие рекомендации по их использованию

  • Особенность осцилляторов в том, что они предвосхищают будущие события, сигнализируя об изменениях в движении цены заранее. Этим они отличаются от скользящих средних, которые, как мы помним, всегда запаздывают за ценой. Поэтому желательно входить в рынок до изменения в движении цены, порой некоторые трейдеры даже скрывают график цены, оставляя только график с осциллятором.
  • Осцилляторы более эффективны при торговле на боковом или флэтовом рынке, когда цена движется в пределах сравнительно узкого «коридора».
  • Однако порой полезно воздержаться от торговли в условиях бокового рынка, так как торговля в этот период часто становится убыточной из-за того, что цена движется очень непредсказуемо, а порой хаотично. Как же определить этот неблагоприятный период торговли? Как уже отмечалось выше, снижение скорости у скоростного осциллятора является неким предупреждением о том, что развитие трендового движения близко к завершению. Дополнительным сигналом о вхождении в полосу бокового движения может считаться сигнал от волатильности — снижение уровня волатильности. Поэтому, если следить за уровнем волатильности и скоростью движения цены, то можно отфильтровывать трендовое движение от нетрендового.
  • Заработать на тренде можно в разы больше, чем на боковике, поэтому сигналы от трендовых осцилляторов типа ADX, MACD тоже могут быть весьма полезными.

Разработкой осцилляторов, как правило, занимались практикующие трейдеры, управляющие, поэтому их можно считать воплощением опыта трейдеров.

Разнообразие осцилляторов и их широкие возможности по анализу трендов и рынка делают их отличными помощниками трейдера, если он знает их особенности и имеет практический опыт по их использованию.

Осцилляторы в трейдинге

Осцилляторы, которые определяют области перекупленности или перепроданности, могут очень хорошо работать при определении повторных вхождений. Работая с примером на нетрендовом рынке, давайте предположим, что мы были остановлены на прибыльной длинной позиции при коррекции цены, которая была более сильной, чем мы могли бы принять. Мы могли бы сейчас понаблюдать за индексом относительной силы (RSI) или стохастическими осцилляторами для получения сигнала об окончании этого отклонения. Одна из предпочитаемых нами техник состоит в том, чтобы подождать пока стохастический осциллятор опустится ниже определенного уровня и затем повернет назад. Падение стохастического осциллятора до любого значения ниже 40, за которым следует подъем, должно инициировать работоспособное повторное вхождение. Обычно торговля на покупку вызывается падением стохастического осциллятора ниже 20 или 30 и последующим поворотом. Однако, так как мы находимся на четком восходящем трен-де, маловероятно, что стохастический осциллятор достигнет очень низких отметок. Чем сильнее тренд, тем выше уровень вероятного разворота стохастического осциллятора. (Если стохастический осциллятор опустится только до 50 или 60 и затем развернется, мы, вероятно, не будем остановлены в нашей первоначальной позиции и нам не следует волноваться о повторном вхождении.) После запуска новой торговли на покупку мы можем поставить нашу новую остановку потерь под уровнем впадины коррекции, а затем поднять ее до нашей точки отсутствия убытков, когда будет достигнут новый пик. Настоящие тренды умирают медленно и трудно, так что вероятность получить хорошую торговлю при повторным вхождении довольно высока, особенно, если мы можем войти после падения, не дожидаясь следующих пиков.

Почему бы не оставаться в позиции?

Вас наверное очень удивляет совет выходить из исходной позиции, если нам так нравится текущий тренд. Преимущество быстро проявляется, когда наша «коррекция» оказывается не временной коррекцией, а полным изменением основного тренда. Мы уйдем с рынка с большим доходом и не войдем обратно. Это настолько близко к идеальному выходу, насколько возможно при следовании за трендом. Секрет успеха повторного вхождения состоит в том, чтобы дождаться окончания временной коррекции и начать быстро закупаться, как только мы поймем направление основного тренда. Ожидание, пока рынок произведет новый пик — это слишком долгое ожидание, однако нам надо убедиться в достаточной силе, свидетельствующей о том, что коррекция действительно завершилась. Мы здесь говорим об очень тонком моменте, который требует тщательного размышления наряду с наличием чувствительного и надежного индикатора.

В качестве примера того, насколько чувствительным может быть индикатор повторного вхождения, мы рекомендуем метод использования очень краткосрочного осциллятора, такого как трехдневный индекс относительной силы (RSI) в качестве стартового сигнала повторного вхождения. (Смотрите рисунок 1-7 .)

Совет от Генри Форда:  Реально зарабатываем на бинарных опционах. Как именно

Обычно трехдневный RSI так часто скачет, что он немного стоит как индикатор. Так как это очень чувствительный индикатор, любая коррекция, достаточно сильная для того, чтобы остановить нас в нашей первоначальной позиции, опустит трехдневную относительную силу на очень низкий уровень. Когда RSI повернет обратно за отметку +50, мы сможем заключить, что коррекция закончилась. Следовательно, мы покупаем на следующий день, когда рынок выходит из пика дня. поднявшего RSI до значения 50. Техника RSI дает нам два знака продолжения тренда (значение +50 и подтверждение), и в то же время она достаточно быстра, чтобы вернуть нас на рынок задолго до достижения нового пика. Прочие контртрендовые индикаторы, такие как стохастический осциллятор. Процент R и Индекс товарного канала, тоже могут быть использованы подобным образом. Процент R — это чувствительный индикатор, который будет работать почти так же, как трехдневный RSI. Идея состоит в том, чтобы использовать один из этих индикаторов для получения сигнала об окончании коррекции. Необходимо установить индикатор более чувствительный, чем обычно, потому что мы хотим измерить именно краткосрочную коррекцию, а не собственно тренд.

Опережающие индикаторы — осцилляторы

Анализ индикаторов осцилляторов – это один из самых надежных способов получить прогноз о дальнейшем движении цены, например, определить точки разворота на графике, поэтому их еще называют опережающими индикаторами. Но торговля по сигналам осциллятора требует практических навыков, так как их способность опережать события часто приводит к преждевременным выводам. Поэтому опытные трейдеры используют индикаторы осцилляторы в первую очередь для оценки силы действующего тренда, а уж затем в качестве предупреждающих, но требующих подтверждения, сигналов.

Самые распространенные осцилляторы – это RSI, Моментум, Стохастический осциллятор, МASD и другие. Об них мы поговорим позже. Главное — то то, что их объединяют определенные свойства, которые можно использовать для принятия торговых решений на фондовом рынке.

Практика показывает, что подавляющее большинство новичков предпочитают торговать по сигналам осцилляторов. Если вас это утверждение не заставило задуматься, прочитайте его еще раз. Эрик Найман. Малая энциклопедия трейдера.

Дивергенция и конвергенция

Поскольку тенденция на фондовом рынке – это лучший друг трейдера, дающий ему возможность стабильно зарабатывать, то желание участников рынка вовремя определить окончание тренда вполне понятно. И осцилляторы действительно способны предупредить о развороте.

Например, если при восходящем тренде на графике цены присутствует новый максимум, но на графике осциллятора нового максимума нет, или же он расположен ниже предыдущего, то этот сигнал называют дивергенцией или медвежьим расхождением. По названию понятно, что продолжение восходящей тенденции уже под большим вопросом и возможна коррекция или разворот.

Если при нисходящем тренде на графике цены присутствует новый минимум, но на графике осциллятора нового минимума нет, или же он расположен выше предыдущего, то этот сигнал называют конвергенцией или бычьим схождением. Что может означать скорое окончание нисходящей тенденции или ее разворот.

Зоны перекупленности и перепроданности

Пересечение осцилляторами уровней перекупленности или перепроданности также может означать, что возможен скорый разворот цен. Разумеется, полностью полагаться только на этот предупреждающий сигнал осциллятора тоже нельзя — для принятия решения о сделке важно получить дополнительное подтверждение. Чтобы определить зоны перекупленности или перепроданности, для каждого осциллятора устанавливаются свои критические уровни. Пересечение этих уровней и подает соответствующий сигнал. Перепроданный рынок имеет настолько низкий уровень цен, что их дальнейшее снижение маловероятно. Перекупленность характеризуется настолько завышенными ценами, что их дальнейший рост почти невозможен.

На графике ниже виден долгий нисходящий тренд, но график осциллятора, вошедший в зону перепроданности дает нам понять, что шортить уже рискованно. Но это, конечно, не означает, что пора делать покупки! Для открытия длинных позиций важно получить более надежные сигналы на покупку, например, по стратегии ценовой прорыв . Или, как минимум, необходимо дождаться выхода осциллятора из зоны препроданности.

Мне бы хотелось непременно донести до своих читателей следующее: сигналы осцилляторов не являются немедленным руководством к действию, но они должны заставить трейдера задуматься о предстоящих действиях, акцентируя его внимание на возможных рыночных переменах.

То, как можно применить полезные свойства осцилляторов на практике, я проиллюстрировала в следующей статье рубрики Компьютерный технический анализ, на примере индекса относительной силы RSI, который уже многие годы верой и правдой служит трейдерам.

Эти брокеры платят деньги за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы от выбора брокера до прибыли
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: